باركليز - البديل التداول استراتيجيات

استراتيجيات التداول البديلة استراتيجيات التداول البديلة الفوركس رمز استراتيجيات الاستثمار بالتجزئة وتستخدم لأغراض التوضيح فقط فقط كنقاط مرجعية في تقييم استراتيجيات الاستثمار البديلة غبو تسارع الاختبار الخلفي والتعلم الآلي للنشرة التجارية ك المستثمر نشرة صناديق الاستثمار البديلة ليست نموذجية المتبادلة إدجيونك استراتيجية بديلة بيتا مؤشر على ما إذا كان الاستثمار هو أكثر أو أقل تقلبا من السوق بشكل عام بيتا أقل مما يشير إلى أن الاستثمار هو أقل باركليز الثروة ألغوترادس استراتيجيات التداول خوارزميات ألغو للتجارة ألغوترادس استراتيجيات التداول خوارزمية ألغو تجارة العقود الآجلة تجارة نظام التداول خوارزميات أنظمة التداول الآلي الكمية التداول إنفسكو لماذا البدائل استراتيجيات بديلة وقد أدت استراتيجيات محايدة السوق إيجابيا في الأسواق المتدنية فقط تطوير السندات الحكومية التي تتفوق على فئات الأصول الأخرى مثل استراتيجيات التداول البديلة أتس و إنفويس تمنت غريد كريديت باركليز الثروة ألتكوين تحليل التجارة عودة اختبار النتائج الصفقات الحقيقية إستراتيجية تقلب التداول باستخدام فيكس زيف و فس إتفس مع أساسيات التداول البديلة مراجعة منتصف العام للأسواق باركليز الشكل تخصيص الأصول الاستراتيجية سا وتكوين الأصول التكتيكية تا حسب فئة الأصول ملف المخاطر تدفق التداول استراتيجيات يجب أن تحاول في ليتليفيكس فكس ليتليفيكس فكس الثلاثي التهديد تجارة النظام تدفق مع كوت أمب دبوس بار استراتيجيات التداول البديلةالاستثمارية التداولية استراتيجيات xx3a كيف سيزيد التقلب تؤثر على futurex3f سكان الولايات المتحدة، يرجى قراءة هذه المعلومات الهامة قبل المتابعة يرجى قراءة هذه المعلومات الهامة قبل المتابعة. وقد أدت السياسات النقدية المتباينة بين أوروبا وآسيا والولايات المتحدة إلى إطلاق التقلبات، لا سيما في العملات الأجنبية وأسعار الفائدة. وستكون إدارة المخاطر المنضبطة باستخدام الرافعة المالية، وتحديد المواقع، وإدارة وقف الخسارة النشطة عوامل تمييز رئيسية للمديرين النشطين. كيف سيطبق هذا على استراتيجيات التداول البديلة استراتيجية رئيسية للتنقل في بيئات السوق المختلفة هي مصممة بعناية ومصممة شخصيا تخصيص الأصول. ويجمع هذا التوزيع بين فئات الأصول ذات الاختلاف في معدلات المخاطر والعائدات التي لا تميل إلى أن تؤدي جميعها بنفس الطريقة في نفس الوقت. وبالنسبة لتلك الحوافظ حيثما كان ذلك ملائما، فإن التعرض لاستراتيجيات التداول البديلة أتاح فرصة للتعرض للاستثمارات التي أظهرت ارتباطا أقل بطبقات الأصول التقليدية، مما ساعد بدوره على الحد من التقلبات العامة للحافظة مع تحسين المعدل الإجمالي للمخاطر عوائد محفظة. ومع ذلك، ليس كل مديري المنشطات الأمفيتامينية على حد سواء. نحن نحدد بشكل عام المنشطات الأمفيتامينية في أربع فئات: ماكرو العالمية، العقود الآجلة المدارة، الحدث مدفوعة واستراتيجيات القيمة النسبية. كل واحد منهم يستجيب بشكل مختلف لتقلبات عالية. يميل مديري الماكرو العالمية وإدارة العقود الآجلة المدارة مع إجراءات إدارة المخاطر المنضبطة إلى الازدهار في الأسواق عندما يتزايد التقلب والارتباطات والزخم بشكل ملحوظ. وعادة ما تكون هذه الاستراتيجيات بيتا منخفضة أو حتى سلبية لأسواق الأسهم. وتميل استراتيجيات القيمة المستندة إلى الحدث والقيمة النسبية إلى الحصول على بيتا أعلى لأسواق الأسهم وأصول المخاطر بشكل عام. ويمكن لكلتا الاستراتيجيتين أن تقاوم معدالت التقلب المرتفعة، ولكنها ستضعف في السيناريوهات القصوى عندما تزداد الارتباطات بسرعة ويختفي التشتت بين الأوراق المالية. وفي الوقت الذي نتطلع فيه، ينتهي الانتعاش الكمي في الولايات المتحدة بعد أن أطلق البنك المركزي الأوروبي (إكب) مؤخرا برنامج دعم بقيمة تريليون يورو. وحيث أن الأسواق تتوافق بين السياسات المتباينة والمسار غير المجرب لتطبيع أسعار الفائدة، فإن المناخ الخاص بأصول المخاطر قد لا يكون حميدا كما كان عليه الحال. قد تجعل مثل هذه البيئة استراتيجيات ماكرو العالمية وإدارة العقود المستقبلية أكثر جاذبية نسبيا. ما يلي هو وجهة نظرنا حول ما يحتمل أن تدفع كل من الاستراتيجيات الفرعية للمنشطات الأمفيتامينية في العام المقبل. نحن نتوقع استمرار ارتفاع التقلب مع استمرار الاختلالات النقدية العالمية ماكرو: دعم قبل ميكرو ماكرو عادة ما تستخدم النقد الأجنبي وأدوات الدخل الثابت للتعبير عن وجهات نظرهم الاستثمارية. وقد أدى تباين السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى حدوث تقلب شديد في فئات الأصول، ولا سيما العملات وأسعار الفائدة. الشكل 1 يصور المتداول 30 يوما تقلبات في ثلاثة أزواج العملات: الدولار الأمريكيين، الدولار اليورو والدولار الاسترليني. وقد أدى التیسیر الکمي المنسق من مجلس الاحتیاطي الفیدرالي والمصرف المرکزي الأوروبي وبنك الیابان إلی تحقیق انخفاض في تقلب العملات من منتصف 2013 إلی أکتوبر 2014. ومن ھذه النقطة، ارتفعت التقلبات بشکل ملحوظ بنھایة التخفیف الکمي في الولایات المتحدة، وخطر الانكماش المستمر في الاتحاد الأوروبي، وجهود التخفيف الكمي العدوانية التي تبذلها الحكومة اليابانية. وقد استفاد عدد من المدراء الكليين من ارتفاع تقلب أسعار العملات في عام 2014. ونحن نتوقع استمرار ارتفاع التقلب مع استمرار اختلالات السياسة النقدية. وتعد إعادة تسعير الطاقة حافزا هاما يكشف عن الفائزين في السوق المتقدمة والسوق الناشئة (المستوردين الصافين) والخاسرين (المصدرون الصافيون). ويمكن أن يؤدي التأثير التموج إلى بيئة انكماشية يمكن أن تخلق المزيد من الفرص التجارية في أسعار الفائدة والعملات وفي نهاية المطاف الائتمان. وعموما، يميل المديرون الكليون على المدى الطويل إلى أن يكونوا أقل ارتباطا بأسواق الأسهم. مع تقييمات األسهم املطورة احلالية على مستويات املجمعات مقارنة باملتوسطات التاريخية 1. ينبغي أن يكون مديرو االقتصاد الكلي قادرين على توفير التنويع، إذا لوحظ أي حجم كبير من التصحيح في أسواق األسهم. العقود الآجلة المدارة: التقلب المتزايد الفوائد استعادت استراتيجيات العقود الآجلة المدارة بشكل عام مؤخرا من فترة ضعف الأداء، مدفوعا إلى حد كبير بزيادة التقلبات والاتجاهات الواضحة بوضوح في السلع وأسعار الفائدة. وتستخدم هذه الاستراتيجيات التجارية المنهجية اتجاهات الزخم، بدلا من الآراء الأساسية، لإنشاء مراكز طويلة أو قصيرة في العقود الآجلة المدارة. فعلى سبيل المثال، حدث اتجاه تنازلي مستمر في خام غرب تكساس الوسيط (النفط الخام الخفيف) في النصف الأخير من عام 2014، وهو ما يمكن أن تستفيد منه هذه الاستراتيجيات. ) الشكل 2 (انتقلت عائدات الخزينة األمريكية خالل 10 سنوات من 3.03 في نهاية عام 2013 إلى 2.17 في نهاية عام 2014، أي بانخفاض قدره 28 نقطة) الشكل 3 (. وكان الدخل الثابت الطويل أحد أكبر المساهمين في عوائد العديد من هذه الأموال. وقد انخفض متوسط ​​الارتباط بین جمیع فئات الأصول الرئیسیة منذ عام 2012 وأکثر بروزا في أوائل عام 2014 (الشکل 4). وأدى الحقن غير المسبوق للسيولة من سياسات البنك المركزي في جميع أنحاء العالم إلى دعم المستثمرين للبحث عن أصول المخاطر. وفي ذلك البحث، أتيحت للمستثمرين فرصة أن يصبحوا أكثر تمييزا بشأن فئات الأصول التي يختارونها، مما يؤدي إلى انخفاض الترابط بين فئات الأصول المتعددة. ومع تزايد التباين في السياسات النقدية ومجلس الاحتياطي الاتحادي والابتعاد عن التيسير الكمي، أصبح المستثمرون أكثر عرضة للمخاطرة. وقد زادت العلاقة بين فئات الأصول منذ النصف الثاني من عام 2014. وينبغي أن تكون هذه البيئة التجارية (زيادة التقلبات والزخم والارتباط) داعمة للمتابعين على المدى المتوسط ​​على مدى 6 إلى 12 شهرا القادمة. الحدث المدعوم: مجموعة الفرص القوية في حين أننا نميل إلى رؤية المزيد من الفرص في استراتيجيات ماكرو العالمية والعقود الآجلة المدارة في عام 2015، ونحن لا نزال نعتقد أن المدراء الحدث يحركها لديها فرصة قوية مجموعة المقبلة. وقد سجل العام الماضي رقما قياسيا في عمليات الاندماج والاستحواذ من حيث عدد وحجم الصفقات المعلنة، ليصل إلى 4.3 تريليون دولار أمريكي في حجم الصفقة مع أكثر من 34،000 صفقة أعلن عنها. (الشكل 5) في بيئة حيث كان نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتا إلى معتدلا، كانت أسعار الفائدة منخفضة نسبيا، وكانت السيولة وافرة، طريقة منطقية للشركات لتنمو خطها العلوي من خلال عمليات الاستحواذ. تقدم تقلبات السوق الأخيرة نقطة دخول جذابة ونتوقع ديناميكية سوبليديماند مواتية الحالية على الاستمرار، مع حجم المعاملات الشركات تقزم رأس المال التحكيم التحكيم المتاحة. يجب أن يكون لدى مدراء الفعاليات الذين يركزون على اختيار الوضع الفكري محدودية التعرض لتقلبات سوق األسهم األوسع، وينبغي أن يقدموا عائدات مقنعة، وإن لم يكن بالضرورة على أساس شهري. وما زلنا نحبذ المديرين الذين يستثمرون في الخروج من الأفكار مقابل الأفكار السائدة حيث يمكن أن توجد أوجه قصور أكبر. وبالإضافة إلى فرص المراجحة في مجال العمل المؤسسي، يبدو الاستثمار الائتماني المضطرب أيضا أكثر إلحاحا، نظرا للسقوط الحر الأخير لأسعار النفط. ويتوقع العديد من خبراء الصناعة أنه مع التحول في العرض والطلب، سيكون من ستة أشهر إلى سنة على الأقل حتى تتعافى أسعار النفط. بلغ اإجمايل اإنتاج الطاقة املنتجة 55 مليار يف عام 2014، منها 33 مليار صركة صادرة عن صركات التنقيب والإنتاج، وهي اأقل قليال من 59 مليار يف 2012. 2 نتوقع اأن تكون هناك فرص جاذبة يف اصتثمار مضطرب يف هذا املجال يف الواليات املتحدة. وفي أوروبا، ينبغي أن تواصل البنوك بيع القروض المتعثرة، ولو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية. القيمة النسبية: أقل وردية بشكل متواضع تزدهر استراتيجيات القيمة النسبية عندما تنخفض الترابطات بين فئات الأصول. في السنوات الأربع الماضية خلق بيئة مثالية لاستراتيجيات القيمة النسبية (الشكل 4). وبينما نتطلع قدما نحو زيادة الترابط والتذبذب بين فئات الأصول، نرى أن هذه الاستراتيجيات تواجه بعض الرياح المعاكسة. شهدنا مزيدا من الضغط على انتشار الائتمان خلال عام 2014 مع عدد قليل جدا من الأحداث العكسية. یعتبر تقییم سوق الأسھم في مستویات متدنیة من خلال عدة تدابیر. 3 لا تزال فرص تداول فرص المراجحة عبر هياكل رأس المال داخل نفس الكيان، بين المصدرين وأزواج العملات والسلع واضحة. ونتوقع أن یستمر ھذا في بیئة أسعار الفائدة الأقل تطورا مع تدخل البنك المرکزي الأقل في الولایات المتحدة. بعد سنوات من العائدات التي يقودها التعرض للسوق في كل من أسواق الأسهم والائتمان، ونحن نعتقد أن اختيار الأمن والقيمة النسبية سوف تعود إلى أذهان المستثمرين، وينبغي أن تولد فرصة فائض العائد للمديرين منضبطة. الأسهم طويلة الأجل: تعتبر جزءا من تخصيص حقوق الملكية نحن ننظر في تخصيص استراتيجيات لونغشور الأسهم باعتبارها عنصرا من إجمالي تخصيص حقوق الملكية، وليس كجزء من تخصيص المنشطات الأمفيتامينية. وقد اتجهت هذه الاستراتيجيات إلى أن ترتبط ارتباطا وثيقا بأسواق الأسهم الأوسع، وبالتالي لم تقدم عادة فائدة التنويع التي نسعى إليها في المنشطات الأمفيتامينية. تنعكس توقعاتنا لهم بشكل أساسي في توقعاتنا لأسواق الأسهم. وقد حظيت أسواق الأسهم بدعم من خلفية سيولة عالمية حميدة نسبيا على مدى السنوات العديدة الماضية. ونتوقع ارتفاع تقلبات أسواق الأسهم خلال ال 6 - 12 شهرا القادمة، لا سيما مع احتمال حدوث دورة سعرية في الولايات المتحدة في الأفق. في حين أن السوق يدرك جيدا من هذا، فإن واقع ذلك سوف يؤدي بلا شك المزيد من التقلبات. ومن املرجح أن تؤدي التحوالت يف سياسة البنك املركزي إىل زيادة التقلب، وينبغي أن تسفر عن بيئة بناءة لتخزين املخزون. وقد تقدمت سامب 500 تر ما يقرب من 50 على مدى العامين الماضيين. إن وجود عنصر متحوط من رأس المال في محفظة ما يتسم بالحصافة نظرا إلى العديد من المخاطر الاقتصادية والسياسية اليوم. ومع ارتفاع أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، أصبحت مجموعة الفرص أكثر توازنا بين فترة طويلة وقصيرة. وما زلنا نؤيد النهج الاستثمارية الأساسية والتكتيكية والانتهازية. وعلى الصعيد الإقليمي، توفر أوروبا والأسواق الناشئة فرصا مثيرة للاهتمام طويلة وقصيرة على حد سواء، استنادا إلى خلفية السياسة العامة. وينبغي أن يؤدي الجمع بين ضعف أسعار النفط وقوة الدولار الأمريكي إلى زيادة تشتت المخزون داخل الأسواق الناشئة. إن توزيع األصول وتنويعها ال يضمن ربحا أو يحمي من الخسارة. الاستثمار في استراتيجيات التداول البديلة ينطوي على مخاطر بما في ذلك فقدان الأصل. وهناك شواغل محددة تتعلق باستراتيجيات استثمار بديلة فيما يتعلق بالزبائن من القطاع الخاص. وهي تشمل ما يلي: ملاءمة المستثمرين للضريبة على الأموال التي تتطلب فترات تأمين طويلة للمستثمرين الذين لديهم احتياجات سيولة أو آفاق استثمارية متعددة تنقل استراتيجيات معقدة إلى عميل غير مهني أكبر احتمالا لخطر القرار (تغيير الاستراتيجيات عند نقطة الخسارة القصوى) والعملاء التي قد تنبع ثرواتها من المراكز المركزة في الشركات المقيدة بشكل وثيق قد لا تكون مناسبة لاستثمارات أخرى غير سائلة. ويشمل الاستثمار الدولي درجة أكبر من المخاطر وزيادة التقلب. وتزداد هذه المخاطر في الأسواق الناشئة. لا تضمن باركليز نتائج استثمارية مواتية. كما أنه ال يقدم أي ضمان مقابل خسائر االستثمار. 1 بلومبرغ، 4 فبراير 2015. 2 النفط والغاز شهريا. باركليز كريديت ريزارتش، 6 يناير 2015. 3 المصدر: بلومبرج اعتبارا من 5 فبراير 2015. مؤشر باركلي للتحوط يصل 1.35 في يناير صناديق التحوط سجل 18 الأرباح السنوية في السنوات ال 20 الماضية فبراير 27 2017 مؤشر باركلي كتا أسفل 0.73 في يناير عكس الاتجاه تحدي العقود الآجلة المدارة المتداولين فبراير 24 2017 مؤشر باركلي كتا مكاسب 0.35 في ديسمبر معظم العقود الآجلة المدارة التجار فقدت الأرض في 2016 يناير 25 2017 مؤشر مؤشر باركلي التحوط يصل 1.22 في ديسمبر الاكتئاب الأوراق المالية الفائز الكبير في عام 2016 مع 14.39 كسب يناير 23 2017 الاشتراك في تقرير من الداخل مجانا صندوق جديد يطلق صندوق التحوط مجانا و كتا (إدارة العقود الآجلة) بيانات المؤتمرات الاستثمار البديلة عدد الأموال الإبلاغ عن المخفض منذ بداية العام حتى يناير خنجر 8224 الأداء المحسن لشهر يناير 2017، وعدد من الأموال المدرجة و حتى بداية السنة يحسب مع البيانات المبلغ عنها في فبراير -28-2017 03:20 أوست ست عرض مؤشرات باركليهيدج على موقعك. الحصول على صندوق التحوط مجانا القطعة عدد الأموال المبلغ عنها منذ بداية العام حتى يناير خنجر يناير 8224 الأداء المحسن لشهر يناير 2017، عدد الأموال المدرجة و منذ بداية السنة محسوبة مع البيانات المبلغ عنها اعتبارا من فبراير -28-2017 03:20 الولايات المتحدة ست النسبة المئوية للأموال المبلغ عنها 8224 8224 الأداء المحسن لشهر يناير 2017، النسبة المئوية لأموال التقارير، حتى تاريخه محسوبة مع البيانات المبلغ عنها اعتبارا من فبراير -28-2017 03:20 ست ست 8224 الأداء المحسن اعتبارا من فبراير -28-2017 03:20 ست ست 8224 الأداء المحسن اعتبارا من فبراير -28-2017 03: 20 أوس ست إجمالي مؤشر عودة القيمة 8224 8224 الأداء المحسن اعتبارا من فبراير -28-2017 03:20 ست الولايات المتحدة